
的市场波动性进一步加大,单纯的持股不动面临较高的回撤风险。量化手段为普通投资者提供了一种系统化对冲持仓风险的方法,即通过监测账户的贝塔值(Beta),动态调整对冲比例。一种常见的做法是利用股指期货或场内期权进行对冲。通过量化模型实时计算持仓股票相对于指数的灵敏度,并在必要时反向开仓。这种方式可以在不卖出优质股票的前提下,抵御大盘下跌带来的系统性风险。对于散户而言,这类策略的落地需要极高的实时...
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